9 de outubro de 2017

Assim como prometemos, a nossa avaliação da Amostra MACD é seguida da Média Móvel, que é o segundo conselheiro pré-instalado no MT4 por seus desenvolvedores.

Revisões:

  • "Muitas vezes, os simples conselheiros são os que podem consistentemente superar os rankings de rentabilidade, gerando lucro ao longo de muitos anos. Um desses conselheiros é o Média Móvel - é simples, popular e testado ".
  • "Baseia-se na média móvel, o que significa que ele funciona bem durante um movimento ao longo da tendência, mas muito mal durante um movimento plano".
  • "Este robô simples pode ganhar dinheiro quando outros drenariam seu depósito em questão de horas".
  • "Este conselheiro está presente no terminal apenas para fins introdutórios - é absolutamente inútil caso contrário".

Este conselheiro é útil depois de tudo? Nesta coluna, pretendemos responder com precisão.

Para iniciantes, no entanto, como sempre, algumas palavras sobre o funcionamento deste consultor: para emitir um sinal de compra / venda, é usada uma única média móvel (MA), interceptada pelo preço.

Fig. 1.

 

O conselheiro é simples - tem apenas cinco configurações. Considerando que usamos 0.1 como o lote inicial em todos os nossos testes, esse número é reduzido para quatro:

MaximumRisk - esta configuração é responsável pela gestão do dinheiro. Se você configurá-lo para 0,01, o conselheiro arrisca 1% do seu depósito em todas as transações. Se seu valor for definido como 100, o tamanho da transação será igual ao de seu depósito. Tal opção não é aceitável de acordo com as regras de preservação do capital. Os livros didáticos recomendam que uma única transação não deve exceder 2-3% do seu depósito. Dito isto, essas coisas são bastante pessoais e devem ser determinadas pelo caráter do negociante e pela estratégia de negociação.

DecreaseFactor - esta configuração é responsável por limitar perdas. Por exemplo, se for definido como 2, o tamanho do lote será reduzido pela metade após qualquer transação de perda.

MovingPeriod - isso define o período da média móvel (MA).

MovingShift - isso determina o movimento do MA.

 

Nossas descobertas

Como foi dito anteriormente, usamos 0,1 como nosso lote de partida. O período de teste foi o período de um ano e meio, de 01 de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017.

Começamos com um teste de grande escala com base no histórico do par EUR / USD. Admitiremos imediatamente que esta análise nos levou mais de dois dias inteiros, com o melhor resultado observado no intervalo H4.

Usando as configurações mostradas na Fig. 2, o lucro foi de US $ 16131 com uma redução máxima de USD 6180 e um número muito conservador de transações: apenas 46, ou seja, menos de 2 transações por semana. O risco máximo assumido foi de 11% do depósito.

Fig. 2.

 

Para os negociantes que não possuem um depósito grande, existe uma opção de "valor" maior (Fig.3). Neste caso, houve um lucro de US $ 1202 no H4 com uma redução máxima de USD 592. O total de transações foi de 105, enquanto o risco máximo assumido foi de apenas 1%.

 

Fig. 3.

 

A melhor relação rentabilidade / risco para USD / JPY foi alcançada no cronograma H1. Usando as configurações mostradas na Fig. 4, o lucro foi de US $ 9354 e a redução - USD 4236, com um total de 371 transações e risco máximo que nunca ultrapassou 5%.

 

Fig. 4.

 

Também encontramos uma opção de "valor" para USD / JPY (Fig.5): no Н1 e com uma redução de US $ 593, o lucro elevou a USD 1216, o número de transações para 231 e o risco máximo para 1%.

 

Fig. 5.

 

Qualquer negociante reconheceria que nem este nem nenhum outro dos resultados acima mencionados justificam otimismo. É difícil argumentar com isso. Testamos  em GBP / USD e também não conseguiu entregar algo concreto, mesmo pouco  impressionante (Fig. 6). O melhor resultado para esse par foi no horário H1: um lucro de USD 4285 e uma redução de USD 3350, mais de 275 transações e um risco máximo de 4%.

 

Fig. 6.

 

 

Conclusões:

  • Como foi o caso da amostra MACD, os resultados acima demonstram que o conselheiro da Média Móvel pode fornecer uma certa quantidade de lucro em determinadas configurações; não podemos falar de qualquer tipo de renda estável.
    No caso de uma negociação com multi-moedas e sob configurações muito rigorosamente selecionadas, esses resultados podem, no entanto, ser melhorados. Dito isto, nossa análise demonstra que o consultor só pode negociar lucrativamente nos cronogramas H1 e H4.

  • Nos intervalos de tempo menores de M1, M5 e M15, não houve resultados positivos para nenhum dos pares que testamos: EUR / USD, USD / JPY e GBP / USD. Isso sugere que o advisor não é adequado para scalping e negociação no mesmo dia.


Passamos agora ao resultado mais interessante e inesperado, que deixamos para o final. Mesmo que os criadores do conselheiro nunca tenham pensado em comercializar criptografia, o conselheiro entregou os melhores resultados com precisamente esta classe de ativos.

Devido à especificidade desses instrumentos, as tendências mais óbvias são extraídas em prazos mais longos, como D1. A Fig. 7 mostra claramente a correlação direta entre o valor crescente de uma criptomoeda como  o bitcoin (BTC, gráfico superior) e a rentabilidade das negociações do conselheiro de média móvel do par BTC / USD em D1 (gráfico inferior).

Usando as configurações apresentadas, o orientador conseguiu demonstrar um lucro de US $ 4769 com uma redução de USD 1473 e um risco máximo de 10% em 36 negócios. Isso constitui o melhor resultado que vimos em nossa análise.   

Fig. 7.

 

Nossa classificação *

 

* - esta classificação é determinada com base nos testes realizados por nós e representa exclusivamente a nossa opinião. A possibilidade de testar o conselheiro em diferentes pares de moedas e usar diferentes configurações podem entregar resultados significativamente melhores, não podem ser excluídos.


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