3 de novembro de 2017

Os consultores da família Ilan são provavelmente os mais famosos entre os que se baseiam no princípio da martingale e na média da posição. Pode-se acessar gratuitamente muitas versões diferentes on-line; consideraremos um dos mais comuns como exemplo, 425_Ilan1.6_PipStep.

Primeiro, vamos definir o que queremos dizer com a palavra martingale (ou martin, como os traders costumam dizer). Algumas pessoas pensam que este é o nome de uma pessoa e escreva-a com uma letra maiúscula. Essas pessoas estão enganadas. Martingale, de acordo com o Wikipedia, é um sistema de gestão de apostas em jogos de azar que se conhece desde meados do século XVIII. O nome, talvez, vem do jargão dos jogadores da Occitania (França), onde "a la martengalo" significava "jogar de maneira absurda". Por sua vez, a palavra "martengalo" se referia aos moradores de uma pequena cidade chamada Martigues: esses residentes eram frequentemente representados em piadas como simples simplistas.

Inicialmente, o sistema martingale era usado para jogar em cassinos e era usado principalmente quando fazia apostas equilibradas na roleta, como por exímio / par, vermelho / preto. No nosso caso, essa aposta torna-se a escolha da compra / venda.

Com a probabilidade de perder ou ganhar ambos sendo 50%, a aposta subsequente dobra depois de cada perda. Isso continua até que haja uma vitória. Esse método permite recuperar todas as perdas passadas nesta série e ainda obter ganhos iguais à taxa mínima.

Da mesma forma, uma vez que nos mudamos para o Forex e abrimos uma ordem inicial com tamanho 0,01 de lote, duplicando a posição (feita pelo parâmetro de configuração LotExponent = 2 nas configurações do conselheiro) faz com que a série pareça com isto:

0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92.

Como você pode ver, na 14ª ordem, o volume da sua posição é igual a mais de 8000 vezes a posição original (passamos de 0,01 a 81,92 lotes). Isto é esmagadoramente susceptível de se tornar uma carga insuportável no depósito e levar a sua perda completa.

Com uma posição igual a 1 lote, um movimento de preço de apenas 1 ponto contrário à posição do trader leva a uma perda de $ 10. Correspondentemente, se o volume total de suas posições abertas é de 100 lotes, uma flutuação de apenas 1 ponto irá liderar não apenas para uma perda de 10 dólares, mas para  1000. No entanto, não há nada limitando os movimentos de preços para apenas 1 ponto: eles podem flutuar por dezenas e até mesmo centenas de pontos!

A Fig. 1 é um exemplo de casos típicos dessa natureza. Neste exemplo, uma "descarga" total do depósito ocorreu após um ano e meio (!) De trabalho bem sucedido pelo conselheiro, que trouxe um lucro de 200%!

Fig. 1.

 

A forma da Fig. 1 é precisamente o principal argumento daqueles que se opõem ao método martingale. Na sua opinião, a perda do depósito é inevitável.


Comentários do trader:

  • "Todos os consultores do Ilan estão perdendo. Mais cedo ou mais tarde todos perdem, então eu não recomendaria usá-los, em nenhuma das suas manifestações".
  • "A diferença entre as versões de Ilan não é mais do que a diferença nos temperos de várias sopas podres. O próprio princípio da martingale é utópico. Os indicadores, ou mesmo qualquer outra coisa, não ajudarão, como a média e o martin permanecem em seu coração. "

Existem, no entanto, outras avaliações:

  • Depois de duas semanas de negociação, o Conselheiro 425 Ilan1.6 PipStep entregou mais de US $ 500 do meu $ 100 inicial! Em termos percentuais, este é um crescimento de 400% em apenas duas semanas!"
  • "Quando o mercado é plano, o Expert Advisor funciona perfeitamente. Mas uma longa tendência (300 ou 500 pontos em uma direção) já é um problema sério para este robô. Quando uma tendência tão longa coincide com um pequeno depósito, torna-se muito fácil para perder todo o seu dinheiro!”

A última revisão revela muito claramente o ponto fraco deste consultor: uma longa tendência inflexível, durante a qual Ilan é forçada a aumentar constantemente o volume de posição não lucrativa. Isso, por sua vez, leva a um crescimento semelhante ao da avalanche.

 

Para evitar catástrofes e reduzir riscos, as configurações do consultor contêm os seguintes parâmetros principais:

1. LotExponent: um coeficiente, segundo o qual o volume de cada posição subsequente na série é aumentado.

Acima, consideramos o que acontece se LotExponent = 2. Agora, vejamos o que será uma série das mesmas 14 posições, se, por exemplo, LotExponent = 1.3 (deve-se notar que o volume de lotes é arredondado para 2 casas decimais ):

0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30

Como você pode ver, neste caso, o volume da 14ª posição nem atingiu 1 lote, o que reduz significativamente os riscos. Mas, por outro lado, para fechar uma série com um lucro, você precisará de uma reversão muito maior do preço na direção que você precisa, e não com o LotExponent = 2.

 

2. PipStep é o estágio no qual cada posição subsequente da série será aberta.

Por exemplo, se a PipStep for igual a 10 pontos, a série de 14 posições só será aberta após uma mudança de preço de 130 pontos. Se, por outro lado, o PipStep for igual a 30 pontos, o preço terá que se mover por 390 pontos.


3. Além do Pipstep, as configurações incluem um parâmetro chamado PipStepExponent.

Isso permite que você aumente (ou diminua) gradualmente o tamanho de cada passo, influenciando assim a redução.

Por exemplo, se Pipstep = 10 pontos e PipStepExponent = 2, o primeiro movimento será 10 pontos, enquanto o próximo é o dobro, ou seja, 20 pontos, seguido de 40 pontos e assim por diante.


4. Este Conselheiro usa o indicador RSI como um filtro.

Não recomendamos alterar suas configurações (o padrão é 30/70). Em outras variações de Ilan, você poderá encontrar outros indicadores que possam aprovar ou bloquear a abertura de outro pedido.


5, 6 e 7. Além disso, quando se corrige as configurações, também deve prestar atenção aos seguintes parâmetros: TakeProfit, StartStepExp e MaxTrades, pois também afetam significativamente os resultados do Expert Advisor.

Deve ser dada atenção especial ao último destes, pois isso determina o número máximo de posições na série. No entanto, apesar de reduzir o número de MaxTrades, de fato, leva a uma diminuição na redução, também ameaça tornar esse remate eterno.


Resultados dos nossos testes

Como você pode ver, 425_Ilan1.6_PipStep possui uma grande variedade de configurações. Quando combinado com a grande variedade de pares de moeda e prazos existentes, isso pode tornar o nosso processo de teste infinito. É por isso que o principal objetivo do nosso teste foi entender se esse consultor particular pode trazer um lucro estável durante um longo período de tempo, ou se preferir, como um dos traders o colocou, se tornar uma "sopa podre" com um resultado fatal para o depósito.

Para o teste, nós, como de costume, escolhemos o EUR / USD, com um lote inicial de 0,01, e um período de teste de pouco mais de um ano e meio, a partir de 01.01.2016. até 30.09.2017.

Há um ditado de que não há grandes remessas, apenas pequenos depósitos. Portanto, com um aumento no depósito, o número de resultados negativos durante o exame diminuiu, enquanto os resultados positivos aumentaram. Por exemplo, os traders cuja conta de negociação conseguiu suportar uma redução de US $ 26.309 e puderam receber um lucro de $ 153.368.

Nosso teste, no entanto, teve como objetivo primordial informar o trader sobre  um depósito médio. Cursos de eventos rentáveis ainda existem neste caso, e há muitos deles.

Os melhores resultados que foram alcançados no intervalo de um minuto M1: um lucro de US $ 5,155, com uma redução máxima de US $ 1,264, um número total de transações 1109, um volume máximo de posição de 0,87 lotes e um volume de posição total de 3,7 lotes (Figura 2).

Configurações: LotExponent = 1.3; TakeProfit = 22; PipStep = 30; PipStepExponent = 0,8; StartStepExp = 7; RsiMinimum = 30; RsiMaximum = 70; MaxTrades = 20;

Fig. 2.

 

Igualmente eficaz nas mesmas configurações foi negociado no intervalo H1. Os resultados foram os seguintes: um lucro de $ 2.497, um saque máximo de US $ 646, um número total de transações de 725, um volume máximo de posição de 0,23 lotes e um volume total de 0,98 de lotes. (Fig. 3).


Fig. 3.

 

O aumento do período de H1 a H4 levou a uma piora no desempenho. No entanto, mesmo aqui, o comércio revelou-se lucrativo: um lucro positivo de US $ 1,631, uma redução máxima de US $ 683, um número total de transações de 536 e um volume máximo de posição de 0,11 lotes, sendo o total apenas 0,43 de lotes ( Fig. 4).


Fig. 4.

 


Conclusões:

O teste conduzido mostrou que com configurações suficientemente conservadoras, o consultor 425_Ilan1.6_PipStep pode dar um lucro estável durante um longo período, com apenas uma redução moderada.

Outra vantagem é que o Consultor Especial não exige que se determine qualquer tendência, ou calcule qualquer coisa ao longo das linhas de níveis de suporte / resistência, pontos de reversão, etc. O consultor também trabalha simultaneamente para posições de compra e venda.

A principal desvantagem é o grande tamanho das retiradas de depósitos durante as tendências de longo prazo, fortes lacunas e durante eventos que aumentam significativamente a volatilidade do mercado. Sob as configurações agressivas do conselheiro, tais eventos podem levar a uma perda completa do depósito.


Nossa avaliação *

 

* - esta avaliação é feita com base em nossos testes no terminal de negociação MT4 da  NordFX como corretor e reflete apenas nossa opinião. É possível que o teste em outros pares de moedas, com outro corretor e em diferentes condições de negociação levará a resultados bastante diferentes.


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